Aktor, reżyser. Urodził się w Wilmette, w stanie Illinois. Jest bratem aktora Billa Murraya (ur. 21.09.1950), aktora Johna Murraya (ur. 22.06.1958) i aktora Briana Doyle-Murraya (ur. 31.10.1945). Wspólnie z braćmi prowadzi restaurację "Caddyshack". W wolnych chwilach pisze scenariusze, gra w golfa i trenuje swojego syna w bajsbolu i koszykówce. W 1989 roku ożenił się z aktorką Elizą Coyle. Mają czworo dzieci: Hank, Gus, Louie i Annie.